单选题
下列关于结构性理财计划的特征，描述正确的是（ ）。
题目答案
A
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小额资金也可以借助结构性理财计划进入衍生品市场；结构性理财计划产生的收益不用缴纳利息税，本题中A的说法是正确的。
举一反三
协方差的正负显示了两个投资项目之间（ ）。
题目答案
C
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协方差的正负显示了两个投资项目之间报酬率变动的方向。
证券市场线描述的是（ ）。
题目答案
A
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证券市场线描述的是证券的预期收益率与其系统风险的关系。
以下不是信托产品风险的投资项目风险中所包括的内容是（ ）。
题目答案
B
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信托产品风险包括：(1)投资项目风险；(2)项目主体风险；(3)信托公司风险；(4)流动性风险。投资项目风险，是信托产品的最大风险之一。投资项目风险包括项目的市场风险、财务风险、经营管理风险等。
下列关于我国期货交易结算制度的说法，错误的是（ ）。
题目答案
A
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A期货公司根据期货交易所(而非期货公司)的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。故选A。
（ ），标志着金融期货交易的开始。
题目答案
D
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D【解析】本题考查金融期货交易的发展沿革。l975年，芝加哥商品交易所开展的房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
题目答案
D
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D【解析】全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0．15，即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
题目答案
B
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B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD-EL)]。本题中银行估计10％高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。
人力资源配置不当的风险是（ ）
题目答案
A
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A【解析】非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的。人力资源配置不当风险属于非流程风险。
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）
题目答案
D
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D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程。
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）
题目答案
B
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B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。