单选题
下列关于我国期货交易结算制度的说法，错误的是（ ）。
题目答案
A
您的答案
答案解析
A期货公司根据期货交易所(而非期货公司)的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。故选A。
举一反三
（ ），标志着金融期货交易的开始。
题目答案
D
您的答案
答案解析
D【解析】本题考查金融期货交易的发展沿革。l975年，芝加哥商品交易所开展的房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
题目答案
D
您的答案
答案解析
D【解析】全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0．15，即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
题目答案
B
您的答案
答案解析
B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD-EL)]。本题中银行估计10％高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。
人力资源配置不当的风险是（ ）
题目答案
A
您的答案
答案解析
A【解析】非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的。人力资源配置不当风险属于非流程风险。
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）
题目答案
D
您的答案
答案解析
D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程。
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）
题目答案
B
您的答案
答案解析
B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。
下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（ ）
题目答案
D
您的答案
答案解析
D【解析】经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化都是信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的，所以A、B、C项正确，D选项错误。
（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
题目答案
C
您的答案
答案解析
[答案解析]风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。
银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（ ）。
题目答案
A
您的答案
答案解析
[答案解析]B项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响，从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差；D项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。
我国《公司法》规定，公司清算时，清算组应当自成立之日起（ ）内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。
题目答案
B
您的答案
答案解析
本题暂无解析