单选题
巴塞尔委员会在（ ）颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。
题目答案
B
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巴塞尔委员会颁布《加强银行机构公司治理》的时间是1999年9月。
举一反三
（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。
题目答案
D
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董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（ ）。
题目答案
D
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零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。
以下关于相关系数的论述，错误的是（ ）。
题目答案
D
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本题考查组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。
下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（ ）。
题目答案
B
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信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
关于连续函数最重要和最有用的结论是（ ）。
题目答案
A
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关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理。
总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的（ ）。
题目答案
D
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总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的全部损失。
下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
题目答案
C
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即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，所以A、B项正确；即期净敞口头寸原则上要包括资产负债表内的所有项目，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外，所以C项错误，D项正确。
银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（ ）。
题目答案
D
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略。
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（ ）。产品名称理财产品方差期望收益率协方差1号理财产品0.077210%-0.00322号理财产品0.011812%
题目答案
C
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该投资组合中两种产品是等比重的，即权重都是05，投资组合的方差=025×00772+025×00118+2×025×(-00032)=002065。
银行加入了“4×8，6%”的远期协议，作为资金的需求方，则以下说法不正确的是（ ）。
题目答案
C
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本题考查远期利率协议的交易内容。作为资金需求方，银行购买远期利率协议即与卖方约定在4个月后以6%的利率借入资金。当市场利率高于6%时，银行相当于获得了一份保险(保证以低于市场利率的6%借入资金)，但银行同时可能承受交易对手违约的风险;当市场利率低于6%时，银行必须以高于市场利率的价格借入资金，因而对银行不利。