单选题
以下关于相关系数的论述,错误的是( )。
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D
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答案解析
本题考查组合信用风险计量中的相关系数,考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系,相关系数具有线性不变性,相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。对于非线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。
以下关于相关系数的论述,错误的是( )。
下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。
关于连续函数最重要和最有用的结论是( )。
总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。
下列关于即期净敞口头寸的说法,不正确的是( )。
银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失,属于操作风险类型中的( )。
某一投资组合等比重投资于两种理财产品,下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。产品名称理财产品方差期望收益率协方差1号理财产品0.077210%-0.00322号理财产品0.011812%
银行加入了“4×8,6%”的远期协议,作为资金的需求方,则以下说法不正确的是( )。
半年期的无息政府债券(182天)面值为1000元,发行价为982.35元,则该债券的投资收益率为( )。
属于金融服务建议书的应包含的内容是( )。
假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D.四种,在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元,基期价格分别为4元、10元、16元和28元,基期交易量分别为100、80、150和50,用加权股价平均法(以基期交易量为权数,基期市场股价指数为100)计算的该市场股价指数为( )。