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单选题

死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为(  )。

A
1.41%
B
O.86%
C
1.36%
D
1.40%

题目答案

D

答案解析

该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为:(1-0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为:l-98.6%=1.4%。
举一反三
单选题

商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为(  )。

A
20%
B
50%
C
70%
D
100%

题目答案

D

答案解析

商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为100%。
单选题

下列业务中,属于商业银行中间业务的是().

A
票据贴现
B
投资业务
C
结算业务
D
贷款业务

题目答案

C

答案解析

中间业务是指银行不使用自己的资金而为客户办理支付和其他委托事项,并从中收取手续费的业务,是商业银行作为“支付中介”而提供的多种形式的金融服务,也称无风险业务,主要包括:结算业务、信托业务、租赁业务、代理业务、咨询业务.A、B、D选项属于商业银行资产业务.所以正确答案为C.
单选题

下列不属于现货期权的是(  )。

A
外汇期权
B
股票指数期权
C
利率期货期权
D
债券期权

题目答案

C

答案解析

【正确答案】:C【答案解析】利率期货期权属于期货期权。
单选题

(  )限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

A
总头寸
B
净头寸
C
风险
D
止损

题目答案

A

答案解析

这是总头寸限额的定义。
单选题

对于个人理财业务审批与报告的监管制度论述有误的是( )。

A
商业银行开展保证收益理财计划需要向银监会申请批准
B
中资商业银行开办需要审批的个人理财业务,应由其法人统一向中国银监会申请
C
外资银行开办需要审批的个人理财业务,应由其法人按照有关外资银行业务审批程序的规定,报银监会审批
D
中资银行的分支机构可以根据其总行的授权开展相应的个人理财业务,而无需再向银监会审批

题目答案

B

答案解析

【正确答案】:B 【答案解析】 中资商业银行(不包括城市商业银行和农村商业银行)开办需要审批的个人理财业务,应由其法人统一向中国银监会申请,城市商业银行和农村商业银行开办需要批准的个人理财业务,应由其法人按照有关程序,报中国银监会或其派出机构。
单选题

(  )方法就是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。

A
重估
B
推算
C
盯市
D
盯模

题目答案

D

答案解析

这是盯模的定义
单选题

根据家庭生命周期理论,下列说法正确的是( )。

A
流动性需求在客户子女很小时较大,在这些阶段,流动性较好的存款和货币基金的比重可以高一些
B
流动性需求在客户处于家庭成熟期时最大,在这些阶段,流动性较好的存款和货币基金的比重应当高一些
C
家庭形成期至家庭衰老期,投资债券等风险资产的比重应逐步降低
D
家庭衰老期的收益性需求最大,因此投资组合中股票比重应该最高

题目答案

A

答案解析

流动性需求在客户子女很小和客户年龄很大时较大,在这些阶段,流动性较好的存款和货币基金的比重可以高一些,A项正确,B项错误。家庭形成期至家庭衰老期,随户主年龄的增加,投资股票等风险资产的比重应逐步降低,债券实际上可以适当增加,家庭衰老期的收益性需求最大,投资组合中债券比重应该最高。C、D两项都不正确。
单选题

风险评估的方法中不包括(  )。

A
自我评估法
B
因果模型法
C
问卷调查法
D
工作交流法

题目答案

B

答案解析

风险评估的方法很多,较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果,这些方法也可结合起来使用。故选B。
单选题

内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计(  )。

A
每一等级客户的违约概率
B
每一等级债项的违约概率
C
既包括每一等级客户的违约概率,又包括每一等级债项的违约概率
D
以上都不对

题目答案

B

答案解析

内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。故选B。
单选题

金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期,设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中,对处于家庭形成期的客户建议是(  )。

A
提高寿险保额
B
以子女教育年金储备,高等教育费为主
C
以养老险或递延年金储备退休金为主
D
投保长期看护险或将养老险转即期年期

题目答案

A

答案解析

【正确答案】:A