单选题
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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B
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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
以下不属于分析企业的非财务因素的是( )。
对商业银行债权的风险权重规定为:商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重,4个月以上的风险权重为( ),但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为( )。
以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是( )。
内部控制体系和( )是操作风险管理的基础。
( )赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。
( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法,即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的( )和( )。
下列关于VaR的描述,正确的是( )。
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的( )项。
回购协议中所交易的证券主要是( )。