单选题
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )
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A
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答案解析
A【解析】在一个贷款组合飘面,发生n笔贷款违约的概率公式为:Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn/n!其中,E=2.72,m为贷款组合平均违约率×100,本题中即m=2,n为实际月末的贷款数量,本题中n=4,代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )
一份1个月的远期合同成交日为2007年1月19日(周五),则这份合同的交割日应为2007年( )。
QFII基金在( )设立,从事()投资。
风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分( )分析操作,因为这两类操作在前台系统经常被混淆。
信用风险缓释中,对合格净额结算的认定要求不包括( )
银行战略风险的影响因素不包括( )
下列关于商业银行的信用风险内部评级,说法有误的是( )。
下列关于声誉危机管理内容的说法,正确的是( )
已知1号理财产品的方差是0.04,2号理财产品的方差是0.01,两种理财产品的协方差是0.01。假如投资者有50万元人民币,将其中40万元投资于1号理财产品,10万元投资于2号理财产品,则该投资组合的方差是( )。
某企业资产负债表显示:货币资金20万,应收账款15万,存货10万,固定资产25万,总资产70万,流动负债15万。则该企业的流动比率为( )。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。