（　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

（　　）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。

（　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。

（　　）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。

（　　）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（　　）。

（　　）又称为母行支持度评估法。

（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

（　　）负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （　　）。