*产品定义

人民币外汇货币掉期交易指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式包括：

（一）在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；

（二）在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金；

（三）在协议生效日不实际交换交换本金、到期日实际交换本金；

（四）主管部门规定的其他形式。利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定预期年化利率计算利息，也可以按照浮动预期年化利率计算利息。

*交易方式

双边询价。

*交易币种

USD/CNY、HKD/CNY、JPY/CNY、EUR/CNY、GBP/CNY。

*交易时间

北京时间9:30-16:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

*清算方式

双边清算。

*市场准入

具备衍生品交易资格或经其监管部门批准，符合规定条件的人民币外汇即期会员，可向交易中心一次性申请人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期会员资格，交易中心初审合格后报外汇局备案。